MACD là một trong những chỉ báo (indicator) vô cùng phổ biến đối với những Forex trader sử dụng phân tích kỹ thuật. Vậy MACD là gì, cấu tạo như thế nào và những cách giao dịch MACD hiệu quả nhất là gì?
Trong bài học này Dotary sẽ trả lời những câu hỏi trên. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.
Chỉ báo MACD là gì?
MACD là một chỉ báo trễ ( Lagging indicator) được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, phát triển bởi Gerald Appel vào năm 1979.
Gerald Appel là một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp. Ông đã trở thành nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp trong hơn 35 năm. Ngoài việc là một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp, ông còn là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 15 cuốn sách, cũng như nhiều bài báo, liên quan đến chiến lược đầu tư. Ông là một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực phân tích thị trường kỹ thuật.
Chỉ báo MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ).
MACD được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng.
Trước khi đi vào các cách giao dịch hiệu quả với MACD, tất nhiên bạn cũng cần hiểu rõ cấu tạo và các thông số của chỉ báo MACD là gì.
Cấu tạo chỉ báo MACD là gì?
Thông số mặc định được ghi là MACD (12, 26, close, 9).
Dưới đây là hình ảnh thông số mặc định:
Trong đó 12, 26 và 9 là chu kỳ của các đường EMA.
Close thể hiện giá đóng cửa để tính EMA.
Từ đó chỉ báo này có 3 thành phần:
- Đường MACD: lấy EMA 12 – EMA 26
- Đường Signal: Đường EMA 9 của Đường MACD
- Histogram: lấy Đường MACD – Đường Signal
Chi tiết các thành phần chỉ báo MACD
Cấu tạo của Đường trung bình động hội tụ phân kỳ gồm những gì?
Đường MACD
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ hay còn gọi MACD Line. Công thức tính đường MACD:
Đường MACD = EMA 12 – EMA 26
Ở ví dụ, thời điểm hiện tại các đường EMA có giá trị là EMA 12 = 1.39479, EMA 26 = 1.38981.
Theo công thức. giá trị Đường MACD = 1.39479 – 1.38981 = 0.00623.
Đường MACD được thể hiện bằng đoạn biểu đồ đường nối tất cả giá trị đường MACD tính được. Và tất nhiên quy trình vẽ đường MACD là hoàn toàn tự động, chính là đường màu xanh dương trên hình.
Lưu ý: Nếu EMA 12 nằm trên EMA 26 thì giá trị đường MACD là dương, ngược lại nếu EMA 12 nằm dưới EMA 26 thì giá trị đường MACD là âm.
Đường Signal
Đường Signal hay còn gọi Signal Line. Công thức tính đường Signal:
Đường Signal = EMA 9 của đường MACD
Thông thường nếu nhắc đến EMA 9 thì chúng ta thường hiểu là lấy GIÁ để tính EMA.
Còn EMA 9 của Đường trung bình động hội tụ phân kỳ tức là lấy GIÁ TRỊ MACD để tính EMA (giá trị đường MACD đã có công thức tính ở trên).
Đường Signal được vẽ tự động trên các nền tảng giao dịch, được thể hiện là đường màu cam trên ở ví dụ trên.
Histogram MACD là gì?
Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Ở trên chúng ta đã tính giá trị hiện tại của đường MACD = 0.00623 và đường Signal = 0.01161. Vậy giá trị hiện tại của Histogram = 0.00623 – 0.01161 = – 0.00538.
VÌ Histogram = Đường MACD – Đường Signal nên nếu đường MACD ở trên đường Signal thì Histogram có giá trị dương, và ngược lại.
Tại điểm giao nhau giữa Đường trung bình động hội tụ phân kỳ và đường Signal, Histogram có giá trị = 0.
Thông số tốt nhất của chỉ báo MACD là gì?
Các chỉ báo (indicator) luôn có thể điều chỉnh thông số để phù hợp với chiến lược giao dịch mỗi người.
MACD cũng có thể thay đổi các thông số.
Hiện nay các Forex trader luôn chỉnh sửa các thông số mặc định để tìm ra bộ thông số tối ưu nhất cho mỗi chỉ báo, trong đó có cả MACD.
Nhưng theo quan điểm của tôi, không có thông số tốt nhất.
Chúng ta nên tập trung tối ưu hóa cách giao dịch hiệu quả chỉ báo MACD mặc định hơn là tìm ra thông số tối ưu nhất cho Đường trung bình động hội tụ phân kỳ.
Những cách giao dịch với chỉ báo MACD chuyên sâu
Sau khi tìm hiểu MACD là gì cũng như cấu tạo của MACD. Phần quan trọng mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn hôm nay là những cách giao dịch với Đường trung bình động hội tụ phân kỳ cơ bản và MACD chuyên sâu khi tham gia thị trường Forex.
Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau
Đây chắc chắn là cách giao dịch cơ bản nhất với chỉ báo MACD mà bạn có thể đã nghe qua.
Khi đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống => SELL.
Khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên => BUY.
Chỉ báo MACD Histogram – Giao dịch khi Histogram chuyển từ (-) sang (+) và ngược lại
Công thức:
Khi Histogram chuyển từ – sang + (hay từ màu đỏ sang màu xanh) thì BUY.
Khi Histogram chuyển từ + sang – (hay từ màu xanh sang màu đỏ) thì SELL.
Giao dịch khi MACD chuyển từ – sang + và ngược lại
Công thức:
Khi MACD chuyển từ – sang + (hay đường MACD cắt trục zero từ dưới lên) thì BUY.
Khi MACD chuyển từ + sang – (hay đường MACD cắt trục zero từ trên xuống) thì SELL.
Đối với 3 công thức đầu tiên, hiệu quả là chưa cao trong giao dịch thực tế. Đặc biệt khi giao dịch khung thời gian nhỏ (H1 trở xuống), tín hiệu nhiễu là rất nhiều.
Các công thức trên có nhược điểm:
- Chỉ hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng.
- Tín hiệu chậm, khi đường MACD cắt Signal thì giá đã đi được một đoạn dài, thậm chí cuối xu hướng.
Vì thế công thức giao dịch với MACD tiếp theo tôi muốn giới thiệu mang tính hiệu quả cao hơn rất nhiều, đó là:
Sử dụng MACD trên hai khung thời gian
Cụ thể, bạn sẽ cần xác định xu hướng khung thời gian lớn hơn và giao dịch theo xu hướng đó.
Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4, khung thời gian lớn hơn và cần xác định xu hướng là khung D1.
Đây là các bước giao dịch:
- Bước 1: Xác định xu hướng khung D1.
Nếu đường MACD cắt lên đường Signal, xu hướng D1 là xu hướng lên => chỉ tìm điểm BUY trên khung H4.
Nếu đường MACD cắt xuống đường Signal, xu hướng D1 là xu hướng xuống => chỉ tìm điểm SELL trên khung H4.
- Bước 2: Tìm điểm vào lệnh khung H4.
Tìm điểm BUY: chờ MACD cắt lên Signal trên khung H4.
Tìm điểm SELL: chờ MACD cắt xuống Signal trên khung H4.
Lưu ý: Không tìm điểm vào lệnh trên H4 ngược xu hướng đã xác định trong bước 1..
Giao dịch phân kỳ MACD là gì?
Giao dịch phân kỳ MACD trong xu hướng tăng
Trong xu hướng tăng, giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng đỉnh MACD sau lại thấp hơn đỉnh MACD trước.
Sự mâu thuẫn được giải thích rằng sức mạnh của xu hướng đang yếu dần và thị trường sắp đến lúc đảo chiều.
Để giao dịch phân kỳ được hiệu quả, sau đây là các bước và điều kiện cần thiết:
Tổng kết MACD là gì?
Qua bài viết trên Dotary đã trình bày chi tiết về MACD là gì đồng thời chỉ ra các chiến lược giao dịch từ MACD. Chúng ta nên nhớ rằng không có một phương pháp nào là chính xác hoàn toàn, do đó hãy tạo cho mình một kỷ luật trong quản trị rủi ro. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, đừng ngần ngại để lại comment hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
